Pengaruh Kinerja Finansial Bank dan Tingkat Pengembalian Pasar Saham terhadap Kinerja Saham Perusahaan Subsektor Perbankan yang Tergabung dalam Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN) Periode 2019-2023

Tampubolon, Laura Magdalena (2024) Pengaruh Kinerja Finansial Bank dan Tingkat Pengembalian Pasar Saham terhadap Kinerja Saham Perusahaan Subsektor Perbankan yang Tergabung dalam Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN) Periode 2019-2023. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (831kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (984kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (936kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (847kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (826kB)

Abstract

Menurut teori sinyal kinerja finansial bank yang baik akan turut mempengaruhi kinerja saham menjadi baik juga. Namun selama 5 tahun ke belakang diketahui berdasarkan grafik bahwa kinerja finansial tidak berpengaruh linear terhadap kinerja saham. Menurut CAPM jika return market meningkat maka dapat berpengaruh atas kenaikan kinerja saham perusahaan. Namun pada data 5 tahun terakhir masih tidak menunjukkan hal yang sama. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Finansial Bank yaitu melalui CAR untuk capital, NPL atas Assets, ROA atas earnings, LDR atas liquidity, dan market return baik secara parsial dan keseluruhan atau simultan terhadap Kinerja Saham yaitu Return sebagai variabel dependen pertama, dan risiko sebagai variabel dependen kedua. Penelitian difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri dengan menggunakan data kuartalan periode 2019-2023. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terhadap return CAR, NPL, ROA, LDR tidak memiliki pengaruh signifikan, namun Return market memiliki pengaruh yang sangat signifikan, dan CAR, NPL, ROA, LDR dan Return market secara simultan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Sedangkan terhadap risiko saham, CAR memiliki pengaruh signifikan marginal, NPL, ROA, LDR secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan, namun Return market memiliki pengaruh signifikan, dan CAR, NPL, ROA, LDR, dan Return market secara simultan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. / According to the signal theory, good bank financial performance will also affect the performance of stocks to be good as well. However, for the past 5 years, it is known based on the graph that financial performance has no linear effect on stock performance. According to CAPM, if market returns increase, it can have an effect on the increase in the company's stock performance. However, the data of the last 5 years still does not show the same thing. Therefore, this study aims to determine the influence of Bank Financial Performance (CAMEL Method), namely through CAR for capital, NPL on Assets, ROA on earnings, LDR on liquidity, and market return both partially and simultaneously on Stock Performance, with Return as the first dependent variable, and Risk as the second idependent variable. The research is focused on State-Owned Banks, namely Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, and Bank Mandiri, using quarterly data for the 2019-2023 period. Based on this research, CAR, NPL, ROA, LDR do not have a significant influence, but return market has a very significant influence on stock returns. CAR, NPL, ROA, LDR and Return market simultaneously have a very significant influence on stock returns. As for stock risk, CAR has a marginal significant influence, NPL, ROA, LDR partially do - not have a significant influence, but the return market has a significant influence, and CAR, NPL, ROA, LDR, and Return market simultaneously have a very significant influence.

Actions (login required)

View Item